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短短一天获利近百万美元!这名交易员在非农前夕进行了什

2018-10-08 16:20:53

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  上周,美国10年期基准国债收益率刷新7年高位,飙升至3.24%以上。在这压力之下,美股在上两个交易日遭受了自今年5月份以来规模最大的抛售。投资者担心,这次抛售可能会与今年1月份那次相似,唯一的区别仅仅是这次正在适度加息。这表明投资者认为利率将很快地稳定在更高的新水平上,如果收益率上涨过多,海外交易者对曲线后端的长期国债买盘将会趋于稳定。

  然而,一位交易员却采取了实际行动,押注美债还会遭遇新一轮抛售。据彭博社报道,上周四下午,一名看跌期权的买家以250万美元押注10年期美债收益率冲高至3.6%,合约到期时间是美联储12月利率会议的两天之后。

  

  根据Edward Bollingbroke的说法,这18000手的交易以9个最小价格变动单位买入,交易时的平均收益率约为3.19%。在上周五美国9月非农就业报告公布后,10年期美债收益率突破3.24%,这笔押注就已获利近100万美元。

  CME未平仓合约的数据显示,这笔交易体现了年底前市场抵抗收益率显著上升的避险需求。另外,这笔押注可能会带起一波买入潮,在未来几天内带动更多类似的交易。不仅是明年1月到期的看跌期权引起了市场的关注,今年11月到期的美债看跌期权同样也在增加。

  彭博数据显示,上周四未平仓合约激增至233132手。买入看跌期权的交易者大多数是对10年期国债收益率进行套期保值,押注收益率将上涨至3.3%至3.45%的区间,到期时间是短短三周之后。

  随着收益率飙升,美债期货的成交量在上周五飙升至自2011年以来的最高水平,在纽约早盘的1分钟之内,12月到期的10年期美债合约成交了约40000手,抛售规模并没有减弱。

  瑞银和高盛的分析师指出,目前10年期美债收益率上涨的规模和速度都与2月5日美股经历抛售前可怕地相似。10年期收益率的绝对水平是美股抛售的关键因素,涨速也是抛售的重要催化剂。换句话说,收益率上升得越快,对股票的反作用就越大。如果美债收益率如两家投行的分析预期般快速升高,那么结果将是美股的崩盘。

  此前,“新债王”冈拉克曾警告称,30年期美债收益率已经突破了3.25%的关键阻力水平,游戏规则将会发生改变,各种期限的美债收益率可能会因此集体进一步飙升。美国以外的其他地区股市在今年1月以来已经显著下行,1月达到的峰值或许会成为本轮周期的顶部。在债市崩盘后,市场极有可能面临全球性股债双杀的局面。

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